گزارش COT چیست؟ به چه دردی میخورد؟
در درسهای آینده در مدرسه فارکس، شما قرار است بیشتر در مباحث فاندامنتالی عمیق شوید و در مورد مباحثی که منابع آن به فارسی کمتر دیده میشود، اطلاعات کسب کنید. گزارش COT یا Commitment of Traders یکی از آنها است. این گزارش در لغت به معنی تعهد تریدرها است، اما میخواهیم در این درس، پوست تا پیاز این اصلاح را با هم بررسی کنیم تا به طور کامل بفهمیم گزارش COT چیست.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، هر جمعه و حدود ساعت ۲:۳۰ EST این گزارش را منتشر میکند.
حالا میخواهیم ببینیم این گزارش چیست؛ این گزارش میزان پوزیشنهای Short و Long تریدرهای مطرح و بازیکنان اصلی بازار را اندازه میگیرد. این یک منبع بسیار خوب برای اندازهگیری سنتیمنت بازار است. اساساً یکی از استفادههای این گزارش هم در تحلیل سنتیمنتال است.
این بازیکنان مطرح بیشتر همان هج فاندها، دلالان، و تریدرهای خرده هستند.
درست مثل یک بازیکن در یک تیم ورزشی، هر گروه خواص خاص خود و نقش مخصوص به خودش را دارد. با تماشای رفتار این بازیکنان، شما قادرید تغییرات آینده بازار را پیشبینی کنید. حالا شاید از خودتان بپرسید که چرا باید گزارشی که مربوط به معملهگران آتی یا Future است را بررسی کنم؟
من نباید گزارشات مربوط به بازار عادی یا اسپات فارکس (همین بازاری که ما در آن فعالیم) را بررسی کنم؟ مرا چه به بازار آتی یا Futures فارکس؟
خب اینجا جایی است که یک سری نکات و جوابهای تخصصی به میان میآید: از آنجایی که بازار اسپات فارکس به صورت (OTC) معامله میشود، تراکنشهای آن از یک صرافی متمرکز مثل بورس تجاری شیکاگو عبور نمیکند. (یعنی تراکنشهای آن به نحوی رصد نمیشود)
به همین دلیل به نظر شما نزدیکترین چیزی که در اختیار داریم چیست؟
درست حدس زدید: گزارش COT بازار فیوچرز فارکس.
حالا قبل از آنکه نحوه استفاده از این گزارش را بفهمیم (درس آینده). در این درس باید اول بیاموزیم که کجا این گزارش را پیدا کنیم؟
نحوه پیدا کردن گزارش COT در اینترنت
شاید اگر فقط “COT Report” را در گوگل سرچ کنید گیج شوید و این داده آماری را به درستی پیدا نکنید، پس طبق گامهای زیر پیش بروید:
قدم ۱:
وارد آدرس لینک زیر شوید:(این سایت یک منبع معتبر برای یافتن گزارش COT است)
https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
قدم ۲:
وقتی صفحه لود شد، کمی به پایین صفحه بروید تا به جدول تصویر زیر برسید، سپس مثل تصویر زیر روی “Short Format” در بخش زیر “Futures Only” و روبروی “Chicago Mecantile Exchange” کلیک کنید. این گزارش مربوط به آخرین جمعه هفته است.
قدم ۳:
در ابتدا که این گزارش را میبینید، به نظر یک غول بی شاخ و دم از نوشتهها میآید. اما یا کمی دقت، به تمام دادههایی گه نیاز دارید دست بپیدا میکنید.
فقط کافیه روی “CTR + F” کلیک کنید و ارزی که مد نظرتان است را در آن جستجو کنید.
برای مثال برای پیدا کردن GBP فقط کافیست “Pound Sterling” را جستجو کنید و به بخشی میروید که به شکل زیر است:
یا خدا، این دیگر چیست؟
نگران نباشید در بخش زیر ما راهنمایی برای شما قرار دادیم:
- Commercial: این دستهبندی، بیزینسهای بزرگ هستند که از آتی ارز برای هج گردن و حفظ تورم استفاده میکنند.
- Non-Commercial: این بخش مخلوطی از تریدرهای خرده، هج فاندها و موسسات مالی هستند. به طور خلاصه این بخش شامل تریدرهایی است که به دنبال کسب سود، ترید میکنند. خیلی خودمانی، تریدرهایی مثل ما، در این دستهبندی قرار میگیرند.
- Long: این بخش تعداد قراردادهای خرید در CFTC است.
- Short: این بخش تعداد قراردادهای فروش در CFTC است.
- Open Interest: این بخش نمایانگر تعداد قراردادهایی است که یا اجرا نشده و یا تحویل داده نشده است.
- Number of trades: این بخش، تعداد کل تریدرهایی است که در گزارش وجود دارند.
- Reportable positions: تعداد قراردادهای آپشن و آتی که باید بر اساس قوانین CFTC در گزارش قید شوند.
- Non-reportable positions: تعداد پوزیشنهای “Open interest” که طبق قوانین ملزم به قید شدن در گزارش نیستند.
اگر میخواهید به کل دادهها در تاریخ دسترسی داشته باشید: روی این لینک کلیک کنید
دقت داشته باشید در این گزارش، اطلاعات زیادی وجود دارد که لازم نیست به همه آن توجه کنید.
تنها چیزی که ما لازم داریم جواب این سوال است:
این هفته بازار چه حال و روزی دارد؟
حال که فهمیدیم گزارش COT چیست؛ در درسهای آینده به صورت مفصل این جواب را میگیریم.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید