راهنمای جامع مقیاس گذاری در فارکس
مقیاس گذاری یا مقیاس دهی (Scaling) در بازارهای مالی به ویژه فارکس یکی از تکنیکهای حرفهای در معامله گری است؛ حالا که در مورد نحوه قرار دادن حد ضرر و حجم پوزیشن در دروس قبل یاد گرفتید، زمان آن است که کمی معاملهگری خود را خلاقانهتر کنید. شاید تا به حال با مفاهیم ورود و خروج پلهای آشنا باشید. این اصطلاح در دنیای حرفهای معاملهگری به مقیاس گذاری (Scale in, Scale Out) موسوم است.
مقیاس گذاری چیست؟
مقیاس گذاری به زبان ساده یعنی اضافه/کم کردن واحدهای حجم پوزیشنی که باز است. اسکیلینگ میتواند به مدیریت ریسک کلی شما کمک کند، مثلاً سیو سود کردن یا افزایش پتانسیل سود. البته، وقتی شما به حجم پوزیشن خود اضافه/کم میکنید، معایبی نیز وجود دارد.
در این درس به شما در مورد مزایا و معایب مقیاس گذاری، آموزش خواهیم داد.
شما باید روش صحیح و اصولی این کار را یاد بگیرید زیرا اگر به درستی اجرا نشود ممکن است اکانت شما را نابود کند.
مزایای مقیاس گذاری
بزرگترین مزیت این تکنیک، از بعد روانشناسی است. این تکنیک بار کمالگرایی در نقاط ورود و خروج را از دوش شما برمیدارد. هیچکس به طور دائمی قادر به پیشبینی دقیق مناطق برگشتی در بازار نیست. اینکه همیشه منتظر بهترین و بینقص ترین ورودها باشید، به نحوی باعث دلهره و اضطراب میشود.
بهترین مناطق، مناطق حمایت و مقاومتها یا تغییرات مومنتوم و شکستها است. شما میتوانید بخشی از حجم مد نظر را در این مواقع وارد کنید یا بخشی را خارج کنید. اینکه دقیقاً نقطه زنی نکنید، بار روانی شما را کم میکند؟ درست است؟
در روی دیگر سکه وقتی بخشی از سود را سیو کنید، باری از روی دوش شما برداشته میشود و اگر در جهت حرکت پوزیشن باز خود، به حجم آن اضافه کنید، باعث میشود سود شما بیشتر شود.
معایب مقیاس گذاری
بزرگترین عیب اسکیلینگ زمانی است که شما به حجم پوزیشن خود اضافه میکنید. آیا میتوانید حدس بزنید روی دیگر این کار چیست؟
درست حدس زدید، شما ریسک کلی خود را افزایش دادهاید.
به یاد داشته باشید که تریدرها اول مدیران ریسک هستند و اگر از عهده این وظیفه به درستی برنیایند، مقیاس گذاری میتواند حسابشان را دود کند!
نحوه Scale Out کردن پوزیشن
همانطور که در بالا توضیح دادیم، اسکیل اوت کردن مزایای زیادی از جمله کم کردن ریسک پوزیشن را داراست. شما با این کار خود را از شر فکر کردن به سود یا ضرر خلاص میکنید. به زبان تریدهای ایرانی این کار همان سیو سود است!
وقتی از این روش با استاپ لغزنده یا Trailing Stop استفاده میکنید، فایده آن قفل کردن سود شما و داشتن یک معامله ریسک فری است (معاملهای که نتیجه آن در بدترین حالت، سر به سر است)
ما با یک مثال، نحوه این کار را توضیح میدهیم.
مثال: Scale Out کردن EUR/USD
فرض کنید شما یک حساب $10,000 دارید و یک پوزیشن فروش با حجم ۰.۱ لات روی EUR/USD در قیمت 1.3000 باز کردهاید.
شما حد ضرر خود را در 1.3100 قرار داده و حد سود شما روی ۳۰۰ پیپ پایینتر یعنی در 1.2700 است.
اگر حجم شما ۰.۱ لات بوده و حد ضرر شما ۱۰۰ پیپ باشد، ریسک کلی شما $100 یا 1% حساب شما خواهد بود.
چند روز بعد، یورو دلار به سمت 1.2900 حرکت کرده که معادل ۱۰۰ پیپ در جهت پوزیشن شما است. این یعنی شما $100 یا 1% در سود هستید.
ناگهان، فدرال صحبتهای کبوتری میدهد که با عث ضعیف شدن دلار در کوتاه مدت میشود.
شما با خود فکر میکنید، «این میتواند فروشندگان دلار را به بازار برگرداند و من نمیدانم آیا EUR/USD به ریزش ادامه میدهد یا خیر … باید کمی سیو سود کنم.»
شما تصمیم میگیرید نصف پوزیشن فروش خود را که معادل ۰.۰۵ لات است، در نرخ حاضر یعنی 1.2900 ببندید.
این کار $50 از سود را در حساب شما حفظ میکند.
این کار باعث میشود یک پوزیشن باز فروش با حجم ۰.۰۵ لات همچنان باقی بماند. از اینجا به بعد میتوانید همین پوزیشن را ریسک فری کنید (یعنی حد ضرر را به نقطه سربه سر جابجا کنید) د مثال ما این عدد برابر 1.3000 است.
به این نوع معامله اصطلاحاً معامله رایگان میگویند زیرا حتی اگر قیمت برگردد و حد ضرر شما را بزند، شما بدون هیچ ضرری (حتی شاید با کمی سود) از آن خارج شدهاید.
این نکته نیز واضح است که استفاده از این روش، سود نهایی شما را کم میکند.
یعنی اگر EUR/USD تا عدد 1.2700 به ریزش ادامه میداد و شما نصف حجم را سیو سود نمیکردید، سود شما برابر با $300 میشد.
اما به جای آن شما نصف پوزیشن را در ۱۰۰ پیپ سود بستید به همین دلیل پوزیشن باز شما که تا ۳۰۰ پیپ حرکت کرده بود به شما $150 دلار دیگر داده است.
روی هم رفته با اسکیلینگ شما ۲۰۰ دلار و بدون آن ۳۰۰ دلار سود کرده بودید.
در تصویر زیر این اتفاقات را در دو حالت میبینید:
تصمیم اینکه قسمتی از سود را سیو کنید با خود شماست… بهتر است مزایا و معایب این روش را سبک و سنگین کنید.
در این مثال، اگر دست به پوزیشن نمیزدیم، سود بیشتری نسبت به اجرای تکنیک مقیاس گذاری، عایدمان میشد.
کدام روش برای شما بهتر است؟
۵۰٪ سود بیشتر یا سر راحت گذاشتن بر بالش در شب؟
یادتان باشد، همیشه امکان دارد بازار فراتر از تارگت حد سود شما برود و جیرینگ جیرینگ به حساب شما اضافه کند.
همیشه وقتی یک معامله را دستکاری میکنید، باید حواستان به موارد زیادی باشد. این تکنیک نیاز به تسلط و تمرین دارد و در نهایت شما به نقطه راحتی خود در این روش خواهید رسید.
حالا که سیو سود پلهای یا Scale out را فهمیدید زمان آن است تا اضافه کردن پلهای به حجم پوزیشن را بیاموزید:
نحوه Scale In کردن پوزیشن
خب حالا به بخش جالب ماجرا رسیدیم. از این نظر جالب زیرا بر اساس این تکنیک، استراتژیهایی نظیر مارتینگل نیز ساخته شدهاند. اگر نمیدانید این اصطلاح به چه معناست اصلاً نگران نباشید زیرا در ادامه به بررسی این تکنیک میپردازیم.
در سناریو اول، معاملهای را بررسی میکنیم که در خلاف جهت رفته (شما در ضرر هستید) و شما به حجم پوزیشن اضافه میکنید تا ضرر را جبران کنید.
اضافه کردن حجم به پوزیشن در ضرر به تسلط و مهارت بسیار بسیار بالایی نیاز دارد و به همین دلیل از نظر من اصلاً نباید توسط یک تریدر تازهکار انجام شود.
اگر پوزیشنم به صورت واضح، یک پوزیشن ناموفق و در ضرر است، چرا به حجم آن اضافه نکنم تا بیشتر در ضرر روم؟؟؟ منطقی نیست درست است؟ پس اصلا به فکر اضافه کردن به حجم پوزیشن در ضرر نباشید (زمانی که ریسک کل زیاد میشود)
حالا دلیل اینکه این روش را در این بخش توضیح میدهیم این است که، اگر شما پوزیشن اول را به صورت پلهای و با خرد کردن حجم بر اساس مدیریت سرمایه وارد شده باشید، پس باید مجموع ریسک معامله اول و ریسک حجم جدیدی که میزنید باز هم برابر با ریسک کل شما بر اساس مدیریت سرمایتان باشد. متوجه شدید؟
یعنی در اینجا ما قرار نیست با وجود وارد شدن کل ریسک در پوزیشن اول، باز هم به حجم پوزیشن در ضرر اضافه کنیم چون اینکار ریسک را بالاتر میبرد.
برای اینکه بتوانیم از این تکنیک استفاده کنیم، چند قانون معین را باید دنبال کنیم تا ترید نهایی ایمن بماند:
- حد ضرر، واجب است و باید حتماً قرار داده شود.
- سطوح ورود به پوزیشن (سطوح حمایت و مقاومت افقی و خطوط روند و …) باید از قبل مشخص باشد، نه اینکه به صورت هردمبیل هر جا دلمان خواست به حجم اضافه کنیم.
- حجمهای پوزیشن باید از قبل برنامهریزی شده باشد و ریسک کل پوزیشنها نیز باید برابر ریسک کلی بر اساس مدیریت سرمایه شما باشد.
مثالی از یک معامله
بیایید به یک مثال ساده بپردازیم:
در چارت بالا، به وضوح مشخص است که قیمت از 1.3200 به سمت پایین حرکت کرده و سپس بازار یک منطقه تراکمی بین 1.2900 تا 1.3000 را تجربه کرده و سپس از پایین شکسته است. بعد از اینکه یک کف در محدوده 1.2700 تا 1.2800 ساخته، قیمت در حال اصلاح و پولبک به سمت منطقه شکسته شده است.
حالا فرض کنیم که شما برای اینه قیمت، یک حرکت نزولی دیگر را پیشبینی کردهاید اما کاملاً در مورد همان نقطه برای ورود مطمئن نیستید.
چندین سناریو برای ورود ممکن است:
سناریوی ورود ۱:
در منطقه شکسته شده 1.2900 و در زیر منطقه رنج، بفروشید.
عیب ورود در این منطقه این است که ممکن است قیمت ممکن است بالاتر رود و شما شانس ورود در قیمت بالاتر را از دست بدهید.
سناریوی ورود ۲:
صبر کنید تا قیمت به بالای منطقه رنج برسد (1.3000) که امکان دارد از لحاظ روانشناسی بازار به آن برسد زیرا یک سطح مهم است.
اما اگر صبر کنید تا ببنید آیا بازار به این سطح میرسد یا خیر، امکان دارد بازار زودتر برگردد و شما شانس ورود به روند نزولی را از دست بدهید.
سناریوی ورود ۳:
میتوانید صبر کنید که قیمت منطقه مقاومتی را آزمایش کند و بعد از آنکه به زیر 1.2900 رسید، وارد معامله شوید.
این سناریو، محافظهکارانهترین سناریو است. دلیل آن این است که شما تأییدیه برای ورود مجدد فروشندگان را دارید اما همچنان شانس ورود در قیمت بالاتر را از دست دادهاید.
سناریوی ورود ۴:
چرا در هر دور سناریو بالا که گفته شد وارد نشوید؟ این کار ممکن است. نه؟ البته یادتان نرود که حتماً پلن ورود را از قبل بچینید.
تعیین نقطه بی اعتباری (حد ضرر)
بیایید در مورد قرار دادن نقطه حد ضرر صحبت کنیم. برای سادگی فرض کنید شما عدد 1.3100 را به عنوان یک سطح در نظر گرفتهاید که نشان میدهد معامله شما قرار نیست به سود شما تمام شود.
این جایی است که شما باید از ترید خارج شوید.
تعیین سطوح ورود
دوم باید سطوح ورود به پوزیشن را تعیین کنیم. در هردو سطح 1.2900 و 1.3000 حمایت/مقاومتی داریم پس باید در این بخش به پوزیشن اضافه کنید.
پس به طور خلاصه ۲ منطقه را برای اضافه کردن به پوزیشن پیدا کردیم.
تعیین حجم پوزیشنها
در سومین مرحله، ما حجم صحیح برای پوزیشن را محاسبه میکنیم تا سطح ریسک خود را در منطقه امن نگه داریم.
فرض میکنیم شما یک حساب $5000 دارید و تنها میخواهید ۲٪ ریسک کنید. این یعنی شما باید $100 را ریسک کنید (۲ درصد از ۵۰۰۰ دلار)
ستاپ معاملاتی با مقیاس گذاری
در اینجا یک ستاپ را بررسی میکنیم:
یورو دلار را در قیمت 1.2900 با ۲۵۰۰ واحد میفروشیم.
بر اساس ماشین حساب محاسبه پیپ، ۲۵۰۰ واحد EUR/USD یعنی ارزش هر پیپ حرکت در بازار برابر با $0.25 است.
با قرار دادن حد ضرر در 1.3100، شما یک حد ضرر ۲۰۰ پیپی در این پوزیشن دارید و اگر حد ضرر شما خورده شود، ۵۰ دلار ضرر خواهید کرد.
یورو دلار را در قیمت 1.3000 با ۵۰۰۰ واحد میفروشیم.
باری دیگر، بر اساس ماشین حساب پیپ خود، ۵۰۰۰ واحد از یورودلار یعنی ارزش حرکت هر پیپ در ترید شما $0.50 است.
با حد ضرر شما در 1.3100 شما حد ضرر ۱۰۰ پیپی در این پوزیشن دارید و اگر زده شود، ۵۰ دلار ضرر خواهید کرد.(۲۰۰ پیپ حد ضرر)
با ترکیب این دو پوزیشن اگر حد ضرر شما بخورد، در مجموع $100 ضرر خواهید داشت.
در واقع ما با این تکنیک در اولین جایی که فکر میکردیم نقطه ورود است وارد شده و سپس در نقطه دوم نیز با مقداری دیگر وارد شدیم بدون اینکه به درصد ریسک کلی ما دست بخورد.
نحوه استفاده از تکنیک مقیاس گذاری در پوزیشنهای در سود
حالا که اضافه کردن حجم به پوزیشن ضررده را متوجه شدید، زمان آن است که به حجم پوزیشن سودده خود برای کسب سود بیشتر اضافه کنیم.
قوانین اضافه کردن حجم به پوزیشن سودده:
- سطوح ورود را برای اضافه کردن حجم از قبل تعیین کنید.
- ریسک خود را با توجه به تمام حجمهای اضافی محاسبه کنید.
- حد ضرر را برای رشد پوزشین، تریل (Trail) کنید تا به سود خود اجازه رشد دهید.
مثال معاملاتی
برای توضیح بیشتر این استراتژی، اجازه دهید یک مثال با یک ترید بزنیم.
فرض کنید «علی» یک تریدر روندی است و در یورودلار منتظر موقعیت است و بعد از دیدن یک منطقه رنج، او حدس میزند که قیمت از بالا میشکند و به او اجازه میدهد که برای خرید این جفت ارز در قیمت 1.2700 اقدام کند.
ابتدا، او میبینید که ناحیه رنج اخیر به زیر 1.2650 نیامده است پس تصمیم میگیرد که باید حد ضرر را در زیر 1.2600 قرار دهد.
علی همچنین فکر میکند به دلیل آنکه در منطقه 1.3000 یک ناحیه مقاومت قوی داریم، برای قرار دادن حد سود مناسب است.
با ۱۰۰ پیپ حد ضرر و ۳۰۰ پیپ حد سود، ریسک به ریوارد او برابر 1:3 خواهد شد.
او معمولاً در هر ترید ۲ درصد بالانس ریسک میکند، اما در این موقعیت به اطمینان رسیده که یک معامله خوب در پیش است به همین دلیل تصمیم میگیرد اگر بازار به نفع او حرکت کرد، به حجم اضافه کند.
او تصمیم میگیرد که به ازای هر ۱۰۰ پیپ حرکت بازار، به حجمش اضافه کند و همچنین حد ضررش نیز Trail کند. به دلیل اینکه او تصمیم به اضافه کردن به حجم پوزیشن دارد، حجم پوزیشن اولیه را با ۱٪ ریسک وارد میکند.
با یک حساب فرضی $10,000 علی میتواند $100 ریسک کند.
با توجه به تصمیماتی که گرفته زمان انتخاب حجم پوزیشن است که برابر با ۰.۱ لات خواهد بود. او میتواند ۰.۱ لات دیگر نیز بالاتر وارد شود.
حالا در تصاویر زیر، روند حرکت بازار و اضافه کردن حجم علی را با هم میبینیم:
این مثال ساده طرز استفاده از تکنیک اضافه کردن به حجم پوزیشن یا Scale In در پوزیشن سودده را نشان میدهد.
نکته حائز اهمیت این است که بدانید اضافه کردن به حجم پوزیشن فقط به درد بازارهای روند دار است.
چون شما به حجم پوزیشن اضافه میکنید، نقطه ورود میانگین شما نیز همگام با قیمت بالا یا پایین میرود (در این مثال میانگین بالا میرود).
این روش باعث میشود در صورت برگشت قیمت در خلاف جهت شما، زودتر در ضرر بروید پس باید به صورت کامل حواستان به اجرای آن باشد.
در آخر این نکته نیز مهم است که شما با اضافه کردن به حجم پوزیشن در حقیقت از مارجین آزاد خود استفاده میکنید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
در بخش نمایش مطالب هر صفحه تعداد سطر ها زیاد کنید – نمایش 4 مطلب در هر صفحه وقت مخاطب رو برای پیدا کردن موضوعات مختلف میگیره
درود بر شما،
یک ابزار اختصاصی در سایت در بخش دسته چپ سایت تعبیه شده که میتونید به راحتی تمام مطالب سایت رو در آن ملاحظه کنید. حتی اگر ثبت نام در سایت انجام بدهید تمام مطالبی که خوانده اید و نخوانده اید را نشان میدهد.