همبستگی نفت در فارکس
همبستگی نفت در فارکس موضوع دیگری است که باید در مفاهیم همبستگی یاد بگیریم. بیایید در مورد یک طلای دیگر صحبت بکنیم، شاید این نکته را بدانید به طلای خام (Crude oil) همچنین «طلای سیاه» نیز میگویند.
نقت مثل یک مواد مخدر است که در رگهای اقتصاد جهانی جریان دارد. دلیل این موضوع این است که منبع انرژی در حال حاضر نفت است.
همبستگی نفت و دلار کانادا (CAD)
کانادا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است که حدود ۳ میلیون بشکه در روز به آمریکا صادر میکند. این امر باعث شده کانادا بزرگترین تامینکننده نفت برای آمریکا باشد.
به دلیل این حجم از تولید توسط کانادا، دلار کانادا نیز به این ترتیب مورد تقاضا قرار گرفته است.
همچنین، به این مورد توجه کنید که اقتصاد کانادا، وابسته به صادرات است، زیرا حدود ۸۵٪ صادراتش به سمت برادرش، آمریکا میرود.
به همین دلایلی که گفته شد، USD/CAD بسیار تحت تاثیر واکنش آمریکا به قیمت نفت است. اگر تقاضا برای نفت افزایش یابد، تولیدکنندگان برای رفع نیازشان باید بیشتر نفت بخرند و همین دلیل باعث میشود قیمت نفت افزایش یابد که یعنی USD/CAD کاهش مییابد.
اگر تقاضای ایالات متحده کم شود، اتفاق برعکس میشود. یعنی تقاضای نفت کم میشود و در نتیجه تقاضای CAD نیز کم خواهد شد.
پس تا اینجا متوجه شدهاید که نفت با USD/CAD همبستگی منفی دارد! آمار بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، ۹۳٪ همبستگی بین این دو نماد را نشان میدهد.
برای اینکه این همبستگی را دقیقتر متوجه شوید، در تصویر زیر، نمودار USD/CAD وارونه (Inverted) شده است. در این تصویر به خوبی مشخص است که این دو نماد شبیه به هم حرکت میکنند.
پس در اینجا متوجه شدیم قیمت این دو نماد روی همدیگر تاثیر بسیار زیادی میگذارند، به همین دلیل بار دیگر اگر قصد ترید روی نفت را داشتید، به رابطه جالب آن با USD/CAD توجه کنید.
همبستگی نفت و دلار آمریکا (USD)
طبق دادههای تاریخی، قیمت نفت با قیمت دلار، رابطه عکس داشتهاند. علیت این امر ۲ عامل زیر است:
۱. معیار یک بشکه نفت در جهان به دلار محاسبه میشود. وقتی دلار آمریکا قوی میشود، شما به دلار کمتری برای خرید یک بشکه نفت نیاز خواهید داشت. وقتی دلار آمریکا ضعیف میشود، قیمت نفت بالاتر خواهد بود.
۲. در طول تاریخ، ایالات متحده یک واردکننده بسیار بزرگ نفت بوده است. بالا رفتن قیمت نفت، تراز تجاری (Trade balance) آمریکا را با کمبود مواجه میکند، این یعنی مقدار بیشتری دلار از آمریکا خارج خواهد شد.
این رابطه کم و بیش تا ده سال پیش وجود داشت، اما اوضاع تغییر کرد. بر اساس تازهترین دستآوردهای تکنولوژیکی آمریکا مرسوم به فنآوری حفاری و شکاف افقی (Horizontal Drilling and Fracking technology)، صنعت تولید نفت داخلی آمریکا بسیار پیشرفت کرده است.
در حقیقت، ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآوردههای نفتی تصفیه شده (Refined petroleum products) تبدیل شد و در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت خام در جهان است، آمریکا حتی از عربستان سعودی و روسیه نیز پیشی گرفته است!
تصویر زیر مربوط به ۱۰ کشور برتر تولیدکننده نفت است، بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۵ قرار دارد:
بر اساس آمار در حال حاضر ایالات متحده حدود ۹۰ درصد انرژی مصرفی خودش را تامین میکند.
با توجه به این دادهها و در نتیجه، اگر قیمت نفت و اوضاع و احوال آن را در چند سال اخیر دنبال کرده بودید، متوجه میشدید که نفت از فرم همبستگی منفیای که با دلار داشت خارج شده است. حتی میتوان گفت دیگر ثبات ندارد.
در چند سال اخیر و تا قبل از شروع دوران کرونا، بیشتر اوقات، همچنان رابطه نفت و شاخص دلار آمریکا، همبستگی منفی (Negative correlation) داشتند. اما این وضعیت دیری نپایید. به نظر میآید رابطه دلار آمریکا و نفت کم کم گرایش همبستگی مثبت (Positive correlation) به خود میگیرد.
آیا دلار دارد به یک ارز نفتی (Petrocurrency) تبدیل میشود؟ این یک اصطلاح است که به ارز کشورهایی مثل کانادا، روسیه و نروژ به دلیل صادرات نفت بالا اطلاق میشود. آمریکا در حال حاضر با توجه به این موضوعات یک قطب تولید نفت است و خودش به بزرگترین معیار تعیین قیمت نفت تبدیل شده است. قبل از این عربستان این قدرت را داشت.
پس پیشبینی آینده به این شکل است که درآمد حاصله از نفت، نقش بزرگی در اقتصاد آمریکا بازی خواهد کرد و معنی همه اینها این است که وقتی قیمت نفت بالا رود، ارزش دلار نیز بالا خواهد رفت و برعکس!
نتیجهگیری
هیچ کدام از اتفاقات در جهان در حقیقت یک اتفاق نیستند. گردش قرتها یا رسیدن به قدرت در بازار نفت. در وضعیتی از تاریخ هستیم که جواب خیلی از اتفاقات را میتوان با انعکاس آن در بازار مالی متوجه شد. حتی وقوع یک جنگ یا آشوب نیز با توجه به چارت طلا و نفت قابل مشاهده است. درسهای از این دست برای افزایش قدرت دید شما به بازار نیاز است.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید