راهنمای جامع استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیقترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفتزده میشدم. چون سرمایه و تجربهای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا میشود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبههای زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟
تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت میگیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانهدار خودساختهای را میشناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.
باید ابتدا آزمون و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.
(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را میآورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمیگنجد.)
در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آنها روی استراتژیشان ترید کند و آنها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این رباتها عملی و واقعی نیستند، نداریم!
ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستورالعمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.
مثلاً شما باید بدانید کدام تایمفریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …
تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستورالعمل میدهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.
قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کردهاید که وقتی میدانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریعتر و راحتتر پیش میرود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامهای ندارید، در انتهای شب وقتی میخواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست میدهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمیکند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)
نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.
اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش میرسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.
اهداف استراتژی معاملاتی شما
در اینجا لازم است به نکتهای توجه کنید، وقتی میگوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.
ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:
- استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
- استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیرمنتظره در بازار حفظ کند.
حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل میتواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)
۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)
در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژیای را یاد میگیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستورالعمل ۷ مرحلهای این کار را انجام دهید.
گام ۱: تایم فریم
اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکردهاید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.
شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه میکنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درسهای مربوط به تایمفریم، جفتهای مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)
اینکار باعث میشود دیگر بین تایمفریمها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.
گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید
از آنجایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی میکنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.
میانگین متحرک یکی از محبوبترین اندیکاتورها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.
ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار میدهیم. صبر میکنیم تا مووینگ سریعتر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.
گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید
هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)
یکی از راههای ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.
گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید
در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.
خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر میکند و سپس به سود.
با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچگاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.
البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.
گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج
بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.
بعد از مدیریت سرمایه، مهمترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:
- شخصیت تهاجمی (Aggressive)
- شخصیت محافظهکار (Conservative)
چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظهکار، کمی صبر میکند و در کندل، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.
ورود
در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.
خروج
برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.
یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت میدهید.
راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه میکنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده میکنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)
در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.
هر روشی را که انتخاب میکنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.
گام ۶: تمام گامهای قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید
مهمترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیدهام که میگویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی میپرسم میشود یک عکس از آن برایم بفرستید، میگویند باید آن را بنویسم چون همهاش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید میکنم حتماً باید مکتوب باشد.
نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.
گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی
زیباترین و فانتزیترین سیستمهای معاملاتی اگر در بکتست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمیارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.
در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بکتست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیحپنداری نیافتید.
به دلیل اینکه شما آینده بازار را میبینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمیخورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بیطرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.
این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید