میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک (moving Average) یکی از رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. شاید شما هم با این مشکل برخورد کرده باشید که نتوانید بین نوسانات واقعی و نویز (noise) که همان نوسانات حیجانی و غیر واقعی است، تفاوت قائل بشید. کاربرد اصلی این ابزار این است که نویز بازار را نادیده بگیرد و برای شما روند اصلی قیمت را نشان دهد.
منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین بسته شدن (close) یک نماد معاملاتی را برای آخرین دوره های “X” در نظر می گیرید.(مثلا اگر دوره روی عدد ۲۰۰ باشد، یعنی میانگین بسته شدن ۲۰۰ کندل اخیر را حساب میکند)
در یک چارت، به شکل زیر دیده میشود:
همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین متحرک شبیه یک خط مورب است که در بالای قیمت قرار گرفته است (که با توجه به شمع های ژاپنی نشان داده شده است).
به این نوع اندیکاتورهای تکنیکالی “chart overlay” می گویند.(یعنی روی چارت به صورت یک لایه اضافی قرار میگیرند تا کار ما را ساده کنند)
میانگین متحرک (MA) به صورت لایه اضافی روی چارت قرار گرفته! گرفتید؟ 😎
مانند هر اندیکاتور تکنیکالی ، از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به ما در پیش بینی قیمت های آینده استفاده می شود.
اما چرا فقط به قیمت نگاه نمی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دلیل استفاده از میانگین متحرک به جای نگاه صرف به قیمت به یک واقعیت دردنیای واقعی برمیگردد ، جدا از اینکه داستان شاهنامه واقعی نیست … روندها هم در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند.
با توجه به اینکه قیمت زیگزاگ دارد بنابراین یک میانگین متحرک به شما کمک می کند تا حرکات تصادفی قیمت را هموار و قابل درک تر کرده و روند اصلی را ببینید.
با مشاهده شیب میانگین متحرک می توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم ، میانگین متحرک حرکت قیمت را به نحوی نرم و ملایم میکند. میانگین های متحرک انواع مختلفی دارند و هر یک از آنها با توجه به نوع، قیمت را به صورت متفاوتی نرم و ملایم میکنند.
به طور کلی ، هرچه میانگین متحرک نرمتر و صاف باشد ، واکنش آن نسبت به حرکت قیمت کندتر است.
هرچه میانگین متحرک پر فراز و نشیبتر باشد ، واکنش آن نسبت به حرکت قیمت سریعتر خواهد بود.
برای نرمتر کردن میانگین متحرک ، اصطلاحاً باید دوره زمانی یا پریود میانگین متحرک را بالاتر ببرید.
چگونه “طول” مناسب یک میانگین متحرک را انتخاب کنیم
ما قبلا گفتیم که دوره زمانی میانگین متحرک هرچه بالاتر باشد انگار دید وسیعتری از روند بازار را نشان ما میدهد، حال سوال این است ما چطور باید این دوره زمانی را بالا یا پایین ببریم؟
ما این کار را با معیاری به نام طول (Lenght) انجام میدهیم. با تغییر این عدد در اندیکاتور Moving Average، تعیین میکنیم که MA ما نرم باشد یا پر تنش که در نهایت در چارت ما روی نمودار کندلی ما به نمایش در میآید.
هرچه عدد طول کمتر باشد، نقاط داده ای که در محاسبه Moving average لحاظ می شوند کمتر هستند،(یعنی به زبان ساده از کندلهای کمتری میانگین میگیرد، مثلا اگر طول را ۹ قرار دهیم، از ۹ کندل اخیر در تایم فریمی که در آن قرار داریم میانگین میگیرد) این بدان معناست که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر می ماند.
درست است که هرچه عدد طول کمتر باشد، نوسانات را دقیقتر نشان میدهد اما ممکن است دید ما را به روی روند کلیتر و گستردهتر بازار ببندد.
هرچه عدد طول آن بیشتر باشد ، نقاط داده بیشتری در محاسبه Moving average لحاظ می شود ، به این معنی که هر کندل به تنهایی تاثیر کمتری روی دید کلی و روند کلی دارد ( و این یعنی نویز را از چارت میگیرد)
نکتهای که وجود دارد این است که درست است گفتیم هرچه عدد بالاتر باشد از نوسانات میکاهد، اما دقت داشته باشید که اگر این عدد را بیش از حد بالا ببرید ممکن است کلاً نتوانید نوسانات اصلی را نیز در یازار تشخیص دهید.
در هر دو شرایط ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک، تغییر می کند یا خیر، دشوار باشد.
به همین دلیل ، انتخاب طول (یا دوره هایی) مناسب برای MA در تشخیص درست ما ، مهم است.
اکنون ، احتمالاً فکر می کنید ، “ای بابا، پس کی به بخش شیرین ماجرا برسیم؟ بعد از گفتن تمام این مباحث، چطور باید با این ابزار ترید کنم؟ “
در این بخش ، ما ابتدا باید دو نوع اصلی moving average را به شما معرفی کنیم:
۱. میانگین متحرک ساده (Simple)
۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential)
ما همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و جوانب مثبت و منفی هر یک را بسنجید. درست مثل هر درس دیگر در مدرسه فارکس میهن چارت، شما باید ابتدا اصول را بدانید!
پس از آنکه مهارتهای کنترل این ابزار را مثل مهارت کنترل توپ لیونل مسی، فوتبالیست آرژانتینی، یاد گرفتید، ما روش های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی معاملاتی را به شما میآموزیم.
در پایان این درس ، شما مثل مسی که با آرامش توپ میزند، به آرامی از MA استفاده میکنید.
قبل از حرکت ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین حرکت با ملایم کردن اطلاعات چارت، یک اندیکاتور تکنیکالی «روندنما» را شکل میدهد.
این اندیکاتورها جهت قیمت را پیشبینی نمیکنند؛ اما به جای آن، مسیر فعلی قیمت را با تاخیر نشان میدهند. (یکی دیگر از دلایلی که پرایس اکشن بهترین سبک معاملاتی است و بقیه ابزار ها شاید کمککننده باشند؛ در این باره در آینده خواهید آموخت)
آمادهاید؟
اگر هستید ، به ما “اکی بدید!”😁
در غیر این صورت ، برگردید و مقدمه را دوباره بخوانید.
فقط وقتی آماده بودید به درس بعدی بروید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید