Volatility چیست؟ چگونه آن را در بازار اندازه بگیریم؟
در اوایل یادگیریام، همیشه دو واژه Volatility و Volume را با هم قاطی میکردم، زیرا تفاوت آنها را به درستی درک نمیکردم. رفته رفته متوجه شدم، همانقدر که Volume یا حجم در بازار سهام مهم است، در بازار فارکس بیاهمیت است و به جای آن در بازار فارکس Volatility اهمیت دارد. در این مطلب قصد دارم برای شما نیز این تفاوت را آشکار کنم، پس تا آخر این مطلب همراه باشید…
Volatility(نوسان)، نه Volume(حجم)
خب حالا به یکی از فاکتورهای بسیار مهم رسیدیم. اگر شما در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکنید، میتوانید از حجم (Volume) در هنگام شکست مطلع شوید که معاملات در آن سطح چقدر حجم خورده است. اگر فرضاً در منطقه مقاومتی حجم خرید به شدت بالا باشد، این یعنی به احتمال زیاد، مقاومت شکسته خواهد شد.(در مورد ترید با حجم در این بازارها در آینده صحبت خواهیم کرد) اما در مورد بازار فارکس چطور؟ حتماً میدانید که در بازار فارکس، رصد حجم حتی میتواند به شما ضرر بزند. پس حالا سوال این است که Volatility چیست؟
Volatility به میزان تغییرات قیمت در بازه زمان میگویند یا به زبان خودمانی، نوسانی بودن یک بازار! پس در بازار فارکس ما سعی میکنیم جاهایی از بازار که نوسان به شدت بالا میرود (مثل شکستها در حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک و …) حضور داشته باشیم و این فقدان ابزار حجم را جبران کنیم.
حتماً توجه دارید که در بازارهای با Volatility بالا مثل فارکس و اخیراً ارزهای دیجیتال، مهمترین فاکتور رعایت مدیریت ریسک است. اگر شما در هنگام شکست، ریسک نامعقولی انجام دهید، ممکن است با یک fakeout یا شکست جعلی روبرو شوید که به ضرر شما بیانجامد.(در مورد Fakeout نیز در آینده توضیح خواهیم داد)
پس با وجود تمام این تفاسیر، ما در بازار فارکس و هر بازار دیگری باید از Volatility یا میزان نوسان کمک بگیریم(چون پیش میآید که در بازاری دسترسی به حجم نداشته باشید، اما در هر بازاری دسترسی به Volatility داریم).
حتماً در بین فعالان بازار از محبوبیت بازار انس شنیدهاید؟ انس به دلیل نوسانات یا Volatility بسیار بالای خود محبوب است.
در هنگام شکست، اگر تغییرات قیمت به شکلی بالا باشد که بتوان گفت volatility بسیار بالا است، میتوان آن را یک شکست معتبر به حساب آورد. به همین دلیل است که در بازاری که حجمی برای سنجش نداریم، Volatility یک معیار است.
دوستان توجه کنید، شاید مهمترین عامل وسوسه و طمع تریدرهای بازار فارکس همین میزان Volatility بالای آن باشد، مخصوصاً در هنگام شکستها. اما اغلب تریدرها به جای استفاده صحیح از این موقعیت، خود را دچار استرس و اضطراب می کنند. تصمیم گیری های اشتباه در این زمانها بسیاری از تریدرها را از دور خارج کرده است؛ پس درگیر طمع نوسانان بسیار زیاد نشوید. در یک کلام: این نوسانی بودن بازار فارکس و اخیراً بازار ارزهای دیجیتال، عامل جذب اکثر تریدرها است، اما به همان اندازه هم میتواند کشنده باشد. و در نهایت هدف استفاده از نوسانات، سود شما است.
در اینجا لازم است گوشزد کنیم که شاید حتی بهتر باشد سراغ نمادهایی بروید که Volatility آنها کمتر هستند. در این حالت، نوسانات از هیجانات دور هستند و شما میتوانید با دانش تکنیکالی بیشتری به معامله بپردازید. (حتماً این هم شنیدهاید که فعالان بازار از خطرناک بودن انس میگویند، دلیلش شمشیر دولبه بودن نماد با Volatility بالا است)
خب حالا به سراغ بحث اصلی خود برویم:
چگونه Volatility را اندازه بگیریم؟
همانطور که در بالا اشاره شد، Volatility مخصوصاً در زمانی که قرار است شکستی در کار باشد بسیار کاربرد دارد. برای تشخیص و اندازهگیری آن ابزارهای زیادی وجود دارد اما ما در اینجا به بررسی تعدادی از آنها میپردازیم. البته توجه کنید مهمترین ابزار همان پرایس اکشن است اما برای سادگی کار، ابزارهای دیگر را بررسی میکنیم و در آینده و در مطلبی جداگانه، در مورد تشخیص شکستها با پرایس اکشن خواهیم گفت.
میانگین متحرک
میانگین متحرک احتمالاً متداولترین اندیکاتور مورد استفاده معامله گران فارکس، ارز دیجیتال و بورس است و اگر چه ابزاری ساده است، اما داده های ارزشمندی ارائه می دهد. در وصف خوب بودن این اندیکاتور همین بس که بزرگان عرصه پرایس اکشن مثل لنس بگز و ال بروکس نیز از این ابزار استفاده میکنند چه برسد به اندیکاتور تریدرها!
به بیان ساده، میانگین های متحرک، میانگین حرکت بازار را در بازه زمان X اندازه گیری می کنند، حالا انتخاب این عدد X کاملا دست شماست. به عنوان مثال، اگر SMA 20 را روی نمودار روزانه اعمال می کنید، میانگین حرکت 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.
انواع دیگری نیز از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی ، اما برای اهداف این درس ، ما به جزئیات آنها نخواهیم پرداخت. برای درک بیشتر این ابزارها پیشنهاد میکنیم درس زیرو دروس بعدی آن را مطالعه کنید:
اما در مورد Volatility باید گفت هروقت قیمت از میانگین متحرک فاصله میگیرد، یعنی نوسان بازار یا Volatility در حال افزایش است.(در مورد شکست آنها و کراس نیز صدق میکند) پس از این به بعد به این ابزار بیشتر دقت کنید.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند زیرا دقیقاً برای همین کار طراحی شدهاند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که با انحراف معیاری خاص نسبت به هم حرکت میکنند، در این مثال هم با دوره زمانی سر و کار داریم. بنابراین اگر آنها را روی میانگین متحرک ساده 20 قرار دهیم، دو خط دیگر خواهیم داشت.
یک خط +2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک و خط دیگر -2 انحراف معیار در زیر میانگین متحرک رسم خواهد شد.
- وقتی باند ها منقبض می شوند، به ما می گویند که volatility کم شده است
- وقتی باند ها منبسط می شوند، به ما می گویند که volatility زیاد شده است
برای توضیحات بیشتر ، به درس باندهای بولینگر مراجعه کنید.
میانگین محدوده واقعی (ATR)
آخرین مورد در این فهرست، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی است که با نام ATR (Average True Range) نیز شناخته می شود. ATR ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسانات است زیرا به زبان خودمانی به ما میگوید دامنه نوسان بازار در یک بازه زمانی مشخص چه مقدار است. در بازار فارکس که این عدد به پیپ است، اما در هر بازاری که باشید باید معیار آن بازار را در نظر بگیرید. این ابزار از این جهت فوقالعاده است که به شما نشان میدهد از بازار چه مقدار انتظار نوسان داشته باشید. مثلاً در بازاری که در تایم فریم ۱۵ دقیقه آن، ATR = 10 است یعنی نمیتوان در این تایم فریم به صورت میانگین، بیشتر از ۱۰ پیپ حرکت (چه صعود و چه نزول) انتظار داشت. پس شما تارگتهای غیر طبیعی برای خود تعیین نمیکنید. یادم است همیشه وقتی یک پوزیشن میگرفتم، تارگت سودم را ۱ کیلومتر دورتر قرار میدادم، این تارگت شاید بعد از ۱ سال خورده شود نه بعد از ۱ روز 😂، پس با این ابزار واقعیت چیزی که باید انتظار داشته باشید را میبینید.
اساساً، ATR محدوده بین سقف تا کف در تایم فریمی که در آن هستید را برای سنجش ملاک قرار میدهد، و سپس این اندازه گیری را به عنوان میانگین متحرک ترسیم می کند.
بنابراین فرضاً اگر میانگین محدوده واقعی را روی نمودار روزانه روی “20” قرار دهید، میانگین محدوده معاملات 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.(به صورت میانگین)
- هنگامی که ATR در حال نزول است، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار است.
- هنگامی که ATR در حال صعود است، نشانهدهنده افزایش نوسانات بازار است.
فقط بخاطر داشته باشید که ATR یک اندیکاتور Volatility است و قادر به تشخیص جهت حرکت بازار نیست. بنابراین از آن برای تعیین تارگت و تشخیص زمانهای مناسب برای شکست ناحیه رنج استفاده کنید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید