استراتژی میانگین متحرک گاپی
حتماً برای شما هم پیش آمده که روزها دنبال یک استراتژی بگردید که شخصی بزرگ در عرصه ترید آن را ساخته باشد؛ امروز روز شانس شماست! شاخص میانگین متحرک چند گانه گاپی (GMMA یا Guppy multiple moving average) که توسط آقای داریل گاپی (Daryl Guppy) ساخته شده یک استراتژی ترید خوب است.
فایل صوتی مربوط به مقاله:
به عنوان یک معامله گر روند، فقط شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.
موفقیت در معاملات روند نه تنها به درستی شناسایی جهت روند و گرفتن روند پس از شروع آن بستگی دارد بلکه به خروج در اسرع وقت پس از تغییر روند نیز بستگی دارد.
اگر تا امروز با چالشهای بالا دست و پنجه نرم میکردید، ممکن است بخواهید نگاهی به شاخص میانگین متحرک چند گانه گاپی بیاندازید .
میانگین متحرک چندگانه یا GMMA، همچنین به عنوان “Guppy” شناخته می شود ، یک اندیکاتور تکنیکالی است که تغییرات در روند را مشخص می کند، به این معنی که یک روش عینی را برای شما فراهم می کند تا بدانید چه زمانی باید وارد یک ترید شوید و چه زمانی باید از آن خارج شوید.
در یک چارت، گاپی اینگونه به نظر می رسد
گاپی توسط یک تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شده است. از این رو ، اندیکاتور آن این نام را گرفته است.
توجه کنید که اندیکاتور”Guppy” را با Guppy، یا نام مستعار GBP / JPY اشتباه نگیرید. آن ها دو چیز متفاوت اند. این بدان معناست که شما می توانید گاپی (جفت ارزی) را با استفاده از گاپی (اندیکاتور) معامله کنید. 😂
جناب داریل، میانگین متحرک چند گانه گوپی را در کتاب خود با عنوان تجارت روند (Trend Trading) معرفی کرد.
گاپی یک تکنیک روند دنباله دار است که از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.
خطوط متعدد گاپی به معامله گران کمک می کند تا قدرت یا ضعف در یک روند را بهتر از استفاده از یک (یا دو) میانگین متحرک نمایی ببینند.
12 میانگین متحرک نمایی به دو گروه تقسیم می شوند:
۱. یک گروه EMA کوتاه مدتی.
۲. یک گروه EMA بلند مدتی.
هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.
در چارت بالا ، دو گروه از نظر رنگ متفاوت هستند.
گروه “کوتاه مدت” آبی است ، در حالی که گروه “بلند مدت” قرمز است.
طرز کار به این شکل است که خود روند توسط میانگینهای متحرک بلند مدت تعیین میشوند و سیگنالهای ورود و خروج توسط میانگینهای متحرک کوناه مدت مشخص میشوند.
شما می توانید زمانی که یک تغییر روند رخ داده، وارد معامله شوید؛ و این زمانی رخ میدهد که یک کراس بین دو گروه میانگینهای متحرک داشته باشیم.
وقتی گروه کوتاه مدت به سمت بالا با گروه بلند مدت کراس کرد بخرید.
وقتی گروه کوتاه مدت به سمت پایین با گروه بلند مدت کراس کرد بفروشید.
نحوه تنظیم میانگین متحرک چندگانه گاپی
این روش شامل ترکیب دو گروه میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های زمانی (یا طول) متفاوت است.
دوازده دوره مورد استفاده 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.
3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 و میانگین متحرک نمایی 15 برای نشان دادن مومنتوم روند کوتاه مدت استفاده می شود.
میانگینهای متحرک نمایی 30، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 مومنتوم روند طولانی مدت را نشان می دهد.
اکنون ، بیایید هر دو گروه میانگین متحرک نمایی را در نمودار نشان دهیم.
برگشت و ادامه روند را می توان با این دو گروه از میانگین متحرک نمایی شناسایی کرد.
نحوه استفاده از میانگین متحرک چندگانه گاپی
می توان از میانگین متحرک چندگانه گاپی هم برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا اندازه گیری قدرت روند فعلی استفاده کرد.
چگونه قدرت روند را شناسایی کنیم
از میزان جدا شدن یا دور شدن میانگینهای متحرک کوتاه مدت و بلند مدت می توان به عنوان شاخص قدرت روند استفاده کرد.
اگر یک جدایی بزرگ وجود داشته باشد، این نشان می دهد که روند بسیار قوی است.
اگر یک جداسازی باریک یا خطوطی در همتنیدهوجود داشته باشد ، این نشان دهنده روند ضعیف یا دوره ادغم یا تثبیت است.
چگونه بازگشت روند را شناسایی کنیم
تقاطع (کراس) میانگینهای متحرک کوتاه مدت و بلند مدت نشان دهنده وارونگی روند است.
اگر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور کنند، این به عنوان کراس صعودی شناخته می شود و نشان می دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.
اگر میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کنند ، این به عنوان یک کراس نزولی شناخته می شود و نشان می دهد که یک برگشت نزولی در حال رخ دادن است.
چگونه عدم وجود یک روند را شناسایی کنیم
وقتی میانگین های متحرک بین دو گروه به هم نزدیک و تقریباً موازی هستند، این نشان می دهد که احساسات بازار کوتاه مدت و روند بلند مدت تا حد زیادی با هم توافق دارند.
اساساً ، وقتی هر دو گروه از میانگین متحرک نمایی به صورت افقی در حال حرکت هستند، یا بیشتر به صورت سایدوی و به شدت در هم تنیده حرکت می کنند، به این معنی است که قیمت فاقد روندجهتدار است.
با نگاه کردن به چارت بالا ، توجه کنید که وقتی گروه قرمز و آبی میانگین های متحرک نمایی در هم تنیده شده اند ، قیمت بدون جهت است و به راحتی در محدوده ای رنج می شود.
این عملکرد قیمت فعلی برای معاملات رنج (range trading) مناسب تر است. به عنوان یک معامله گر روند ، منطقی خواهد بود که بیرون بنشینید و منتظر شرایط بهتر باشید.
فقط این عبارت را بخاطر بسپار: “وقتی بازار در حالت رنج است ، معامله گران روند از کار دست میکشند و نظارهگر هستند.”
نحوه تریدر با گاپی
همانطور که تا اینجا متوجه شدید میتوان چند سیگنال از این اندیکاتور دریافت کرد.
سیگنالهای خرید
وقتی همه میانگین متحرک های نمایی کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک نمایی بلند مدت باشد ، روند صعودی جدید تأیید می شود و تریگر یا سیگنال خرید را فعال میکند.
در طی یک روند صعودی قوی ، وقتی میانگینهای متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین متحرکهای بلند مدت حرکت می کنند، اما از آن عبور نمی کنند(کراس رخ نمیدهد) ، و سپس شروع به حرکت در همان جهت روند می کنند ، این نشانه ادامه روند صعودی است و یک سیگنال خرید دیگر است.
همچنین، اگر یک کراس بین دو گروه رخ دهد و سپس قیمت دوباره به سمت گروه میانگین متحرک بلند مدت برگردد (پولبک به گروه بلند مدت) و دوباره به جهت قبل برگردد، یک سیگنال خرید دیگر است.
سیگنالهای فروش
وقتی تمام میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور می کنند ، این نشان دهنده روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را فعال می کند.
در طی یک روند نزولی شدید ، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین متحرک بلند مدت حرکت کنند، اما از آن عبور نکنند، و سپس شروع به حرکت رو به پایین کنند(در جهت روند)، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش را فعال می کند.
همچنین ، پس از یک کراس نزولی ، اگر قیمت افزایش یابد و گروه میانگین متحرک بلند مدت را تاچ کند (پولبک به گروه بلند مدت)، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش را فعال می کند.
بدون سیگنال
وقتی قیمت و میانگین متحرک نمایی به صورت موازی و Sideway حرکت می کنند باید از سیگنال های خرید و فروش بالا خودداری کنید. گاپی هیچ روندی را نشان نمی دهد.
پس از یک دوره ادغام ، منتظر یک کراس و جدایی باشید.
اگر روندی وجود نداشته باشد ، این اندیکاتور کار نمی کند.
استراتژی شکست تراکم میانگین متحرک گاپی
میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
وقتی فشرده سازی یا تراکم هر دو گروه از میانگین متحرک روی یک کندل یکسان اتفاق می افتد ، این می تواند نشان دهنده یک تغییر روند کلی باشد.
در اینجا نحوه شناسایی آن را توضیح دادیم:
- به دنبال کندلی بگردید که High و Low آن از تمام ۱۲ میانگین متحرک عبور کرده باشد.
- یک سفارش Buy stop در بالای High این کندل و یک سفارش Sell stop در پایین Low این کندل بکارید.
- به محض فعال شدن هر کدام از این سفارشات، سفارشی که فعال نشده بود را حذف کنید و جای آن حد ضرر اولیه معاملهای که فعال شده بود، قرار دهید.
- استاپ خود را در پایین کندل قبلی(در معامله خرید) و در بالای کندل قبلی (در صورت فروش) تریل کنید (یعنی جابجا کردن استاپ لاس در طول معامله).
در اینجا یک مثال آورده شده است:
در نمودار بالا ، هر دو گروه میانگین متحرک نمایی فشرده شده اند. توجه داشته باشید که چگونه آخرین شمع زیر همه میانگین های متحرک باز شد و بالای تمام میانگینهای متحرک بسته شد.
این به این معناست که قیمت توانسته بالای یک سطح مقاومت، بسته شود(میانگینهای نمای فشرده)
یک سفارش Buy stop در بالای High و یک سفارش Sell Stop در پایین Low کندل قرار میدهیم.
در شمع بعدی ، قیمت افزایش می یابد که باعث فعال شدن سفارش خرید ما می شود. سفارش Sell Stop قبلی اکنون حد ضرر اولیه شما محسوب می شود.
قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندل جدید یک Higher Low جدید ساخت، می توانید حد ضرر خود را Trail کرده و از این ناحیه به عنوان حد ضرر جدید استفاده کنید، تا زمانی که استاپ شما بخورد.
محدودیت های میانگین متحرک چندگانه گاپی
بزرگترین ایراد یا محدودیت این اندیکاتور این است که یک Lagging Indicator است.
این به این دلیل است که گوپی از میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است، میانگین متحرکهای نمایی با تاخیر هستند.
یک اندیکاتور با تاخیر، پس از شروع روند سیگنال می دهد.
این بدان معناست که انتظار برای عبور از میانگین متحرک نمایی می تواند منجر به ورود یا خروج بسیار دیر شود، زیرا قیمت مدتی است که حرکتش را شروع کرده است.
با هر اندیکاتور روندی، شما در واقع زمانی وارد معامله میشودی که روند قبلاً آغاز شده است و زمانی از آن خارج میشوید که روند قبلاً پایان یافته است.
به همین دلیل است که به آن یک اندیکاتور روندنما میگویند. شما سعی نمی کنید زمان شروع یک روند را پیش بینی کنید ، صبر می کنید تا ابتدا شکل بگیرد و سپس آن را دنبال می کنید.
همچنین ، تمام میانگین های متحرک نیز مستعد ویپسا (whipsaw) شدن هستند. ( نوسانات شدید و بی جهت که معمولاً نتیجه هیجان بازار است)
ویپسا یا اره در جایی به وجود میآید که یک کراس وجود داشته باشد ، که سیگنال ورود است ، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند ، در جهت مخالف حرکت می کند و باعث کراس مجدد میانگین متحرک نمایی می شود ، که این امر نشان دهنده خروج (و ضرر است).
خلاصه
میانگین متحرک چند گانه گاپی یک سیستم روندنما است.
ترید با روند به شما کمک می کند تا بیش از ضرر، سود کنید.
گاپی می تواند به شما کمک کند که هر دو سناریوی تغییر روند یا ادامه روند را ببینید.
اگرچه یک اندیکاتور ساده است ، اما سیستم گاپی تنها زمانی بهترین عملکرد را دارد که قیمت در یک روند مشخص قرار داشته باشد.
هیچ اندیکاتور تکنیکالیای وجود ندارد که همیشه درست باشد. (اگر موردی پیدا کردید ، لطفاً به ما اطلاع دهید).
در اینجا چند نکته برای ترید با گاپی آورده شده است:
- در جهت گروه میانگین متحرک نمایی طولانی مدت ترید کنید.
- درجه و ماهیت جدایی در گروه طولانی مدت میانگین متحرک نمایی قدرت روند طولانی مدت را نشان میدهد.
- درجه و ماهیت جدایی در گروه کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی احساسات بازار کوتاه مدت را تعریف می کند.
- وقتی هر دو گروه در یک جهت حرکت می کنند (هر دو روند صعودی یا نزولی) ، احساسات فعلی بازار و روند کلی با هم توافق دارند.
- فشرده سازی هر دو گروه به طور همزمان نشان دهنده پتانسیل تغییر روند است.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید