نحوه استفاده از میانگین متحرک پاکت نامهای
قبل از اینکه در مورد میانگین متحرک پاکت نامهای (moving average envelopes) صحبت کنیم، بهتر است کمی اطلاعاتی که تا الان یاد گرفتیم را مرور کنیم.
هدف از استفاده از میانگین های متحرک شناسایی تغییرات روند است.
در حالی که میانگین های متحرک ابزارهای مفیدی برای قرار گرفتن در دستهبندی ابزارهای تکنیکالی هستند، اما می توانند مستعد ارائه سیگنال های کاذب باشند.
همانطور که در درس های قبلی در مورد میانگین های متحرک آموختید، هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک است، یک سیگنال خرید به حساب میآید و هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک میرود ، یک سیگنال فروش ساده اتفاق افتاده است.
به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم EUR / USD در حال حرکت به سمت بالا است و بالاتر از یک میانگین متحرک بسته می شود، که نشان از یک سیگنال خرید است.
از کجا می دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟
شما هیچوقت نمیدانید!😄😎
بنابراین با فرض اینکه هنوز می خواهید خرید کنید، دو گزینه پیش رو دارید:
۱. بر اساس همین دانسته پیش پا افتاده خرید کنید(قیمت بالاتر از MA)
۲. منتظر تاییدیه بیشتری بمانید که وجود روند را تایید کند.
این جایی است که میانگین متحرک پاکت نامهای (MAE) وارد عمل میشود.
هان؟؟
میانگین متحرک پاکت نامهای؟
مثل این؟
میانگین متحرک پاکت نامهای؟ منظورت اینه؟
نه بابا منظور این پاکت نامه نیست.
میانگینهای متحرک پاکت نامهای چیست؟
یک مووینگ اوریج انولوپ از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است. یک خط بالاتر از میانگین متحرک است و خط دیگر زیر میانگین متحرک قرار دارد.
این دو خط با همدیگر، فرمی شبیه به پاکتنامه را تشکیل میدهند.
این اندیکاتور، پاکت نامه نامیده میشود زیرا این دو خط میانگین متحرک اصلی را پوشش می دهند.(درست شبیه به پاکت نامهای که نامه داخلش را پوشش میدهد.
از پاکت های میانگین متحرک برای موارد زیر استفاده می شود:
- روند را تایید میکند
- شرایط بیشخرید و بیشفروش (همان اشباع خرید و فروش) را شناسایی میکند.(در آینده در این مورد خواهید آموخت اما تا اینجا بدانید منظور سطوحی است که خرید یا فروش به خد اعلی رسیده و وقت نقد و معامله معکوس است)
نحوه محاسبه میانگین متحرک پاکت نامهای
نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک کاملاً ساده است.
ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنید یا یک میانگین متحرک نمایی (EMA).
به یاد داشته باشید میانگین های متحرک نمایی تاخیر کمتری دارند زیرا اهمیت بیشتری به قیمت های اخیر می دهند.
سپس ، تعداد دوره های زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
در آخر ، میزان درصدی را که می خواهید برای پاکت نامه استفاده کنید تنظیم کنید.
به عنوان مثال ، میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1٪ خطوط زیر را نشان می دهد: (اعداد دوره همان طول یا Lenght هستند)
پاکت فوقانی: 10 روزه SMA + (10 روزه SMA x .01)
SMA 10 روزه
پاکت پایین: SMA 10 روزه – (SMA 10 روزه 01/0)
نمودار زیر EUR / USD را با یک SMA ۱۰ و یک پاکت 1٪ نشان می دهد.
توجه کنید که پاکتها (خطوط آبی) به طور موازی با میانگین متحرک ساده 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می کنند.
آنها 1٪ ثابت در بالا و پایین از میانگین متحرک (خط نارنجی) باقی می مانند.(هر کدام ۱ درصد از میانگین متحرک که وسط است فاصله دارند، ۱ درصد از بالا و ۱ درصد از پایین)
چگونه جهت روند را با پاکت های میانگین متحرک بفهمیم
از آنجا که پایه و اساس میانگین متحرک پاکت نامهای، یک میانگین متحرک است؛ این بدان معنی است که پاکت های میانگین متحرک می توانند به عنوان یک شاخص روند دنباله دار استفاده شوند.
جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند.
وقتی پاکت ها بالاتر می روند ، قیمت در یک روند افزایشی قرار دارد.
وقتی پاکت ها پایین می روند ، قیمت در یک روند کاهشی قرار دارد.
وقتی پاکت ها به صورت سایدوی یا رنج حرکت می کنند، قیمت نه در یک روند صعودی و نه در یک روند نزولی است. روند خنثی است و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می شود.
کار شما این است که توجه کنید چه زمانی قیمت در بالا یا پایین پاکت قرار میگیرد.
از آنجا که روندها معمولاً با یک حرکت قوی آغاز می شوند ، اگر قیمت بالاتر از پاکت بالا باشد، این روند صعودی یا گاوی محسوب می شود.
اگر قیمت زیر پاکت پایینی برود، این روند نزولی محسوب می شود.
سیگنال خرید
اگر قیمت بالاتر از پاکت بالایی بسته شد ، خرید کنید.
سیگنال فروش
اگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شد ، بفروشید.
مثال:
میانگین متحرک پاکت نامهای روی چارت GBP/USD
در نمودار زیر، به نحوه حرکت میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) توجه کنید.
میبینید چگونه قیمت موفق شد بالاتر از میانگین متحرک بسته شود؟
برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است ، می توانید صبر کنید تا قیمت در بالای پاکت بالایی نیز بسته شود.
نحوه شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش با پاکتهای میانگین متحرک
در نظر داشته باشید که، مواقعی در بازار پیش میآید که به رغم حرکت قیمت به بالا یا پایین پاکت، قیمت به جهت معکوس برمیگردد.
این معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که شیب میانگین متحرک هموار یا صاف باشد.
وقتی این اتفاق می افتد ، می توان از پاکت های متحرک برای شناسایی سطوح بیشخرید و بیشفروش استفاده کرد.
هنگامی که قیمت بالاتر از پاکت بالایی حرکت می کند ، این می تواند نشانه اشباع خرید باشد.
هنگامی که قیمت پایینتر از پاکت پایینی حرکت می کند ، این می تواند نشانه اشباع فروش باشد.
البته، شناسایی سطوح اشباع به این آسانی نیست.
به یاد داشته باشید ، هنگامی که روند صعودی خیلی قوی است، یک جفت ارز می تواند به منطقه اشباع خرید برود و مدت زیادی همانجا بماند.
همین مساله برای روند نزولی قوی صادق است.
به همین دلیل است که توجه به صاف بودن شیب میانگین متحرک در این مورد واجب است.
شما همچنین باید سطوح اشباع را با سطوح حمایت و مقاومت تایید کنید.
سیگنال خرید
اگر قیمت پاکت پایینی را تاچ کرد یا به زیر آن رفت و سپس به بالای پاکت پایینی برگشت، بخرید.
سیگنال فروش
اگر قیمت پاکت بالایی را تاچ کرد یا به بالای آن رفت و سپس به پایین پاکت بالایی برگشت، بفروشید.
مثال:
میانگین متحرک پاکت نامهای روی چارت EUR/JPY
در نمودار زیر ، به نحوه صاف بودن میانگین متحرک ساده 30 (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) توجه کنید – تقریباً به صورت افقی است.
EUR/JPY در اینجا بدون جهت است. هیچ روند صعودی یا نزولی قوی وجود ندارد.
مشاهده کنید که پاکت بالا به عنوان سطح مقاومت قوی چگونه عمل می کند.
هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله می شد ، قیمت پایین می آمد.
همین موضوع برای پاکت پایینی صادق است. مشاهده کنید که چگونه به عنوان سطح حمایت قوی عمل می کند.
هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایینی معامله می شود ، قیمت دوباره به بالا برمیگردد
خلاصه
میانگین متحرک پاکت نامهای (MAE) به عنوان ابزاری برای تایید جهت روند استفاده می شوند، اما همچنین می توانند در بازارهای Range یا Sideway برای ترید سقف و کفی (پایین بخر و بالا بفروش) استفاده شوند
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید