راهنمای جامع حجم پوزیشن (Position Size)
حجم پوزیشن یا اندازه پوزیشن یا سایز پوزیشن (Position size) یکی دیگر از مفاهیمی است که توسط تریدرهای ایرانی مورد بی مهری قرار گرفته و وقتی با اشخاص صحبت میکنم، متوجه میشوم اکثراً دید درستی از این مفهوم ندارند. به همین دلیل تصمیم بر این شد این راهنما را در ادامه دروس سایت قرار دهیم.
وقتی در بین گروههای مختلف یا کانالها پرسه بزنید متوجه میشوید اشخاصی عکسهایی از سودهای خود در یک روز قرار میدهند و وقتی به حجم پوزیشن آنها نگاه کنید، با کمال تعجب اعداد 5 lot یا 10 lot یا چنین حجمهایی را میبینید. وقتی از آن فرد سوال میکنم بالانس شما چقدر است، در پاسخ فرضاً میگویند ۱۰۰ دلار یا ۵۰۰ دلار و …
من هیچ مخالفتی با ورود با حجم بالا در یک پوزیشن با Win rate بالای ۹۵ درصد ندارم اما مشکل اینجاست این اشخاص اغلب سیستم معاملاتی درستی نیز ندارند. اینجاست که در دلم آنها را قمارباز میشمارم.
حال اجازه دهید به یک سوال پاسخ دهیم، اصلاً چرا حجم پوزیشن تا این اندازه اهمیت دارد؟
حتماً در بین فعالین بورس شنیدهاید که میگویند: «همه تخممرغها را در یک سبد قرار ندهید» یا یک گفته دیگری که در بین فعالان فارکس معروف است : «یک تیر اما با اسنایپر».
این جملات چه معنایی دارند؟
حقیقت این است که در نهایت شما قبل از کلیک روی موس و ورود به معامله، حجم پوزیشن یا سایز معامله را وارد میکنید و تعیین میکنید چقدر قرار است ریسک کنید؛ پس در یک کلام حجم پوزیشن یعنی میزان ریسک شما در آن معامله یا پوزیشن.
و اما یک موضوع دیگر باید در اینجا گفته شود: «حجم پوزیشن وقتی بحث معاملات مارجینی با اهرم مطرح است، بسیار بسیار مهمتر است. دلیل آن این است که شما باید حجم را بر اساس حد ضرر خود وارد کنید.»
شاید حجم ورودی برای یک شخص که قصد خرید یک سهم از بورس یا یک ارز دیجیتال در بازار اسپات را دارد به این اندازه اهمیت نداشته باشد اما برای شخصی که در بازار مارجینی فعال است باید شش دنگ حواسش به میزان حجم بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک باشد.
بار دیگر تاکید میکنیم تریدرها «مدیران ریسک» هستند، پس قبل از اینکه تریدر کردن با پول واقعی را شروع کنید باید حتی در خواب هم بتوانید حجم پوزیشن را حساب کنید😂. و باز تاکید روی تمرین روی حساب دمو در اینجا برای بار nام میدرخشد.
پیدا کردن سایز پوزیشن مناسب ریسک شما کاری ساده است البته جالب است همین کار بسیار ساده یکی از عوامل اصلی نابودی سرمایه بسیاری از تریدرهای تازهکار است.
نکتهای که وجود دارد این است که بر اساس نوع دارایی یا جفتارز، ارز پایه حساب معاملاتی (دلار، یورو، پوند و …) به این محاسبات ساده کمی چاشنی اضافه میشود.
ما برای محاسبه حجم پوزیشن به ۵ معیار نیاز داریم که به شکل زیر است:
۱.Equity یا Balance حساب.
۲. جفتارزی که روی آن ترید میکنید.
۳. درصد ریسکی که برای خود در مدیریت ریسک تعیین کردهاید.
۴. حد ضرر به پیپ، تیک، یا هر واحدی.
۵. نرخ تبدیل جفتارز.
چطور حجم پوزیشن را در جفتارزهای مختلف محاسبه کنیم؟
فرض کنید شما قصد دارید روی EUR/GBP یک پوزیشن باز کنید و حساب بروکر شما به دلار است (USD)
در این معامله شما قصد دارید $100 ریسک کنید اما مشکل اینجاست که شما روی دلار ترید نمیکنید بلکه در حقیقت یورو و پوند است که در معامله شما وجود دارد. چطور حجم پوزیشن را حساب کنیم؟
مثال: حساب دلار (USD) و تریدر روی EUR/GBP
فرض کنید بخواهید یک ترید روی این جفتارز باز کنید و حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ فاصله دارد.
ابتدا باید میزان ریسک شما را به پوند حساب کنیم.
یادتان که نرفته است: ارزش یک جفتارز در حقیقت در ارز فرعی (Counter Currency) نهفته است.
قدم اول: تعیین مقدار ریسک به USD
فرض کنید ما میخواهیم روی یک حساب ۵۰۰ دلاری، 1% ریسک کنیم: یعنی $5
ابتدا باید برای این منظور نرخ تبدیل GBP/USD را پیدا کنیم.
قدم دوم: مقدار ریسک USD را به GBP تبدیل کنید
فرض کنیم نرخ تبدیل در حال حاضر 1.7500 باشد، ما باید محاسبات را برای پوند انجام دهیم چون حساب معاملاتی به دلار است، پس:
USD 5 * (GBP 1/USD 1.7500) = GBP 2.857
قدم سوم: تبدیل مقدار ریسک GBP به پیپ
حالا باید این مقدار را به حد ضرری که تعیین کرده بودیم، تقسیم کنیم:
(GBP 2.857)/(20 pips) = GBP 0.14 per pip
قدم چهارم: در نهایت این عدد را در مقدار واحد پیپ ضرب میکنیم:
(GBP 0.14 per pip) * [(10k units of EUR/GBP)/(GBP 1 per pip)] =
تقریبا ۱۴۲۹ واحد از EUR/GBP
این عدد یعنی 0.014 لات که چون در پلتفرمهایی نظیر متاتریدر نمیتوان این حجم پوزیشن را وارد کرد باید به یک سمت این عدد گرد شود مثلاً یا 0.01 یا 0.02
پس تا اینجا باید متوجه شده باشید که حجم پوزیشنی که ما بر اساس مدیریت سرمایه وارد میکنیم به چه معناست. نکتهای که در روانشناسی بازارهایی مثل فارکس وجود دارد این است که اکثر تریدرها ابتدا با یک حجم وارد پوزیشن میشوند و سپس بعد از آن که کار از کار میگذرد، تازه به مدیریت سرمایه خود دقت میکنند و متوجه میشوند یک گاف بزرگ دادهاند و یا بدتر از آن:
اگر روی حسابهایی مثل ECN کار میکنید، امکان این مسأله زیاد است که کمیسیون وجود داشته باشد پس حتما باید خواستان به آن باشد. وقتی حجم پوزیشن را بالا ببرید این عدد بالا میرود. برای مثال شما میتوانید در پلتفرم متاتریدر نیز به تریدر روی بیتکوین به صورت فیوچرز بپردازید اما کمیسیون آن روی حجم ۰.۱ چیزی حدود ۱۶ دلار است و باید در هنگام نوسان گیری حواستان به این موضوعات باشد. حتما کمیسیونها را در وبسایت بروکرها چک کنید و در حساب دمو خودتان با حجمهای مختلف کار کنید تا قلق حجمها دستتان بیاید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی4 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
عالی بود، خداقوت 🌹🌹👏👏
سلامت باشید دوست عزیزم. امیدوارم باقی مطالب سایت هم مفید باشه
با سلام و تشکر فراوان از آموزش شما. جسارتا آیا درست متوجه شده ام؟
ابتدا بر اساس تکنیکال حد ضرر را انتخاب میکنیم سپس حجم ورود را طوری انتخاب میکنیم که در صورتی معامله به ضرر منتهی شد انگاه مقدار ضرر ما از دو درصد سرمایه در ان معامله بیشتر نشود. درسته استاد؟
سلام و وقت بخیر جناب فرهاد عزیز،
کاملا درست متوجه شدید. یک نکته تکمیلی دیگه هم اینه که اون ۲ درصد که فرمودید در اکانتهای بزرگ تر کمتر میشه. یعنی اصول کار اینه که این عدد به ۱ و ۰/۵ درصد کاهش پیدا میکنه.
همین مفهوم ساده رو که شما به خوبی درک کردید بسیاری از تریدرها در ایران متاسفانه نمیدونن و ریسک های بسیار نا معقولی در ترید انجام میدن و باعث نابودی اکانت میشن.