نحوه استفاده از گزارش COT
در درس گذشته به صورت کامل در مورد اینکه گزارش COT چیست و چه کاربردی دارد توضیح دادیم، حالا زمان آن است تا یاد بگیریم چطور از این گزارش استفاده کنیم و برای سودسازی خودمان از آن بهره ببریم. قبل از ادامه لازم است بدانید که این مورد بر کسی پوشیده نیست که چک کردن گزارش COT به صورت هفتگی کاری بسیار حوصله سر بر است، مگر آنکه عاشق تحلیل سنتیمنتال باشید😂. به همین دلیل در این مقاله با یک اندیکاتور برای بررسی این گزارش و خروجی آن آشنا شده و طرز کار آنرا به صورت کامل یاد میگیریم.
اما قبل از آن باید محتوای یک گزارش COT را درک کنیم:
درک گزارش COT
برای درک ساز و کار بازار فیوچرز که اساس گزارش تعهد کاربران است، ابتدا باید اشخاصی که مهم هستند و آنهایی که خیلی مهم نیستند را بشناسید.
این اشخاص در دستهبندیهای زیر قرار میگیرند:
۱. Commercial Traders ( هجکنندگان یا Hedgers)
۲. Non-Commercial Trades (دلالان یا تریدرهای بزرگ)
۳. Retail Traders (دلالان یا تریدرهای خرده )
تاجران بزرگ را فراموش نکنید!
هج کنندگان یا تریدرهای سازمانی اشخاصی هستند که بیشتر میخواهند خود را از نوسانات غیر منتظره در بازار در امان نگه دارند.
برای مثال شاید این نکته برایتان عجیب باشد اما این یک رسم است که تولیدکنندگان کشاورزی یا مزرعهداران، برای اینکه از تغییرات آنی قیمت محصولات در امان باشند، هج انجام میدهند.
بانکها یا شرکتهای که به دنبال محافظت از خود در برابر تغییرات قیمت هستند نیز به عنوان تریدرهای بزرگ یا سازمانی به حساب میآیند.
نکته مهم در مورد هجکنندهها یا Hedgers این است که در سقف بیشتر خرسی و در کفها بیشتر گاوی هستند.
معنی این جمله چیست؟
یک مثال زنده را با هم بررسی کنیم:
فرض کنیم یک ویروس در جهان پخش شده است که مردم را به زامبی تبدیل میکند (خدا کند فقط فرض باشد!) زامبیها به مردم حمله کرده و گوشهای آیفون آنها را میدزدند و با گوشی آنها بازی میکنند (قصد خشن کردن ماجرا را نداریم)
مردم بدون گوشیهای آیفون انگار که عضوی از بدنشان را ندارند پس شرکت اپل این نیاز را در مردم میبیند که برای دفاع از زامبیهای آیفون دزد، روی هر گوشی آیفون یک شمشیر سامورایی هم به مشتری بدهند. شرکت اپل با یک آهنگری در ژاپن یک قرارداد ۳ ماهه میبندد که بعد از ۳ ماه شمشیرها را تحویل گرفته و هزینه این شمشیرها را به ین بپردازد. شرکت اپل میداند اگر در این بهبهه ۳ ماهه، قیمت USD/JPY بریزد، باید پول بیشتری برای شمشیر بپردازد. برای جلوگیری از همین ریسک، شرکت اپل در برابر ارز مقابل، هج میکند، یعنی در بازار آتی، JPY میخرد.
اگر USD/JPY در این سه ماه کاهش قیمت داشته باشد، سود حاصل از بازار آتی، افزایش قیمت شمشیرها را سر به سر میکند.
از طرف دیگر، اگر USD/JPY بعد از ۳ ماه افزایش یابد، ضرر حاصله از بازار Futures با کاهش قیمت هزینه شمشیر، سر به سر میشود.
شاید باید فقط همچین مثالی میزدیم تا این مفهوم را خوب درک کنید.
تریدرهای بزرگ – فقط سود مهم است
برخلاف هجرها که تمایلی به کسب سود ندارند و همین که ضرر نکنند برایشان کافیست، دلالان یا تریدرهای بزرگ برای کسب سود به میان میآیند و اصلا تمایلی به خود آن دارایی و صاحب آن بودن، ندارند.
بسیاری از تریدرهای بزرگ را به عنوان طرفداران پر و پا قرص روند نیز میشناسند. زیرا وقتی بازار صعودی است میخرند و وقتی بازار نزولی است میفروشند.
آنها تا وقتی که بازار در همان روند است، به تعداد پوزیشنهای خود میافزایند. تریدرهای برگ همچنین بازیکنان بزرگی هستند زیرا اکانتهای بزرگی در بازار آتی دارند.
در نتیجه، فعالیت ترید آنها میتواند باعث تغییرات در بازار شودو آنها معمولاً پیرو میانگینهای متحرک هستند و تا وقتی کراسی در این اندیکاتور به وجود نیاید، پوزیشن خود را حفظ میکنند.
تریدرهای کوچک – نقطه زنها
تریدرهای کوچک، اکانتهای کوچکی دارند. اینها شامل هج فاندها یا تریدرهای خرده میشوند.
آنها بیشتر خلاف روندی هستند، زیرا بیشتر اوقات در جهت اشتباه در مارکت هستند. به همین دلیل، این تریدرها معمولا از هجرها و تاجران، کمتر به موفقیت میرسند.
اما، وقتی موافق روند باشند، بسیار روی سقفها و کفهای بازار متمرکزند.
حالا که درکی از ساز و کار گزارش COT پیدا کردیم، زمان آن است که بفهمیم چگونه از گزارش COT استفاده کنیم:
چگونه از گزارش COT استفاده کنیم؟
از آنجایی که گزارش COT به صورت هفتگی در سایتی که در مقاله قبلی معرفی کردیم، منتشر میشود، بیشتر استفاده آن به عنوان یک نوع تحلیل سنتیمنتال، به صورت بلندمدتی است.
حال سوال این است که:
چطور این ابزار تحلیل سنتیمنتال را برای چند پیپ سود کوتاهمدتی استفاده کنیم؟
یکی از این راهها پیدا کردن پوزیشنهای net Long یا net short است. یعنی پوزیشنها در مناطق تشدید احساسی یا تشدید سنتیمنتالی.
پیدا کردن این پوزیشنها ممکن است این سیگنال را بدهد که یک برگشت در بازار ممکن است در شرف وقوع باشد زیرا اگر همه روی یک ارزی در پوزیش لانگ باشند، چه کسی مانده که بخرد؟
هیچکس.
و اگر همه در پوزیشن شورت باشند، چه کسی مانده که بفروشد؟
برای درک بهتر اجازه دهید مثالی بزنید، فرض کنید در جادهای در حال مسافرت هستید و ناگهان میبینید ته آن بسته است. خب اگر به آنجا بکوبید چه میشود؟
شما نمیتوانید به حرکت ادامه دهید و دلیل آن مشخص است، زیرا دیگر جادهای برای سفر وجود ندارد.
تنها راه باقیمانده این است که برگردید.
بیایید به چارت EUR/USD زیر نگاهی بیاندازیم:
در بخش چارت اصلی، ما پرایس اکشن EUR/USD را میبینیم. در همان حین، در بخش پایینی، دادهای برای پوزیشنهای شورت و لانگ در بازار فیوچرز EUR داریم که به سه دسته تقسیم شده است:
- تریدرهای تجاری (آبی)
- تریدرهای غیر-تجاری (سبز)
- تریدرهای کوچک غیر-تجاری (قرمز)
فعلاً از پوزیشنهای تجاری صرف نظر میکنیم، زیرا آنها معمولا هج میکنند در حالی که تریدرهای خرده که ما هستیم کاری به آنها نداریم.
بیایید نگاهی به این بیاندازیم که در میانه سال ۲۰۰۸ چه اتفاقی افتاده است. همانطور که میبینید، EUR/USD از جولای تا سپتامبر یک ریزش داشته است.
به محض اینکه ارزش پوزیشنهای شورت تریدرهای غیر تجاری کم شده، قیمت EUR/USD نیز کم شده است. (این یک معجزه نیست، فقط علمی است که شما در حال حاضر بدست آوردید)
در میانه سپتامبر، پوزیشنهای شورت به ۴۵۶۵۰ رسیده، خیلی زود تریدرها دوباره شروع به خرید EUR در آتی کرده اند.
در همین زمان، EUR/USD به صورت شارپی از ۱.۲۴۰۰ به ۱.۴۷۰۰ رسیده است.
در سال بعدی، ارزش آتی EUR به صورت پیوسته مثبت شده است. همانطور که انتظار میرفته است، EUR/USD نیز همان روند را در پیش گرفته و حتی یک سقف جدید در 1.5100 ساخته است.
به طور خلاصه، شما وقتی فروش بسیار زیاد در بازار آتی را دیده بودید، میتوانستید در همانجا در بازار فارکس اسپات بخرید.
چگونه سقف و کف را با COT تشخیص دهیم؟
همانطور که گفتیم، مناطقی که به ما سیگنال خرید یا فروش میدهند، همان جاهایی هستند که سنتیمنت یا احساسات بازار در حالت شدید باشد.
در مثالی که در بالا زدیم، خط سبز که مربوط به تاجران بود، و خط آبی که مربوط به تجار بود، دقیقا در نقطه مقابل هم بودند. آیا به این نکته توجه کردید؟
دلیل این موضوع را در بالا توضیح دادیم، هجرها در زمانی که بازار در کفها قرار دارد، میخرند و دلالان وقتی قیمت پایین میآید میفروشند.
وقتی بازار به سمت بالا میرود، هج کنندگان نزولی هستند در حالی که پوزیشن دلالان، مطابق روند و صعودی است.
در نتیجه، پوزیشنهای دلالان با روند یکسان است در حالی که پوزیشن تجار بوی برگشت میدهد.
- اگر هجرها پوزیشنهای لانگ خود را افزایش دهند در حالی که دلالان تریدهای شورت را افزایش میدهند، این نشانی از تشکیل یک کف در بازار است.
- اگر هجرها پوزیشنهای شورت خود را افزایش دهند در حالی که دلالان تریدهای لانگ را افزایش میدهند، این نشانی از تشکیل یک سقف در بازار است.
البته تشخیص نقطه دقیق شدت سنتیمنت سخت است پس باید حتماً به پرایس اکشن نیز دقت کنیم.
در نهایت :
قانون پایه این روش این است: هر سقف و کفی در بازار به وسیله یک تنش احساسی یا تنش سنتیمنتی به وجود آمده است، اما تمام تنشهای احساسی نیز منجر به ساخت سقف و کف نمیشوند.
اندیکاتور COT برای MT4 در حال حاضر دادهها را از سرور نمایش نمیدهد به همین دلیل یک راه حل جایگزین در بخش زیر توضیح داده شده است:
- به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و در بخش indicators واژه COT را جستجو کنید (برای این مثال از اندیکاتوری که با حاشیه قرمز است استفاده شده است)
- این اندیکاتور به شکل زیر است: (دقت کنید میتوانید اندیکاتورهای دیگر لیست بالا را نیز امتحان کنید)
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی10 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
سلام اندیکاتور برای MT5 قابل استفاده است
سلام خدمت شما،
خیر این اندیکاتور برای متاتریدر ۴ هست.
سلام واحترام/چندین فایل هست توی پوشه، ممکنه راهنمایی بفرمائید چطوری استفاده کنم؟
با سلام و وقت بخیر،
متاسفانه سورس داده این اندیکاتور مسدود شده و به همین دلیل در مقاله یک راهحل جایگزین داده شده است.
در آینده اگر اندیکاتوری که در متاتریدر قابل اجرا باشد را پیدا کردم در همین مقاله آن را اضافه میکنم.
موفق باشید.
سلام.دوتا سوال داشتم از حضورتون یکی اینکه نحوه ی نصبش چطوری هستش چون چندتا فایل و.. با فرمتهای مختلف هست.. دوم اینکه راهنمایی برای گزارشات cot هست منظورم راهنمای اندیکارتور روی چارت هست
با سلام و وقت بخیر،
متاسفانه اندیکاتوری که برای دانلود در سایت وجود داشت، دیگر دادهای نمایش نمیدهد به همین دلیل در انتهای مقاله راهحلی جایگزین و راحتتر برای این موضوع اضافه شد. داخل تریدینگ ویو باقی اندیکاتورهای COT را نیز تست کنید.
پیروز باشید.
سلام
اندیکاتور روی چه ارزهایی جواب میده؟
سلام و وقت بخیر،
این اندیکاتور روی اکثر ارزهای فارکس جوابگو هست. یعنی هر ارزی که بازار فیوچرز هم داره.
سلام لطفاً در خصوص ایناندیکاتور در داخل تردینگ ویو
نحوه کار با اون رو هم توضیح بدید.
درود بر شما،
نحوه کار با این اندیکاتور داخل مقاله توضیح داده شده. باید با مقایسه دیتای cot با چارت به تحلیل بپردازید.