بهترین اندیکاتور تکنیکالی کدام است؟
در این درس وقت آن است که به بحث جذاب و شیرین بپردازیم، بهترین اندیکاتور تکنیکالی کدام است؛ معنی این جمله هیچ چیز نیست مگر: کدام اندیکاتور بیشترین سود را به ما میدهد.
به هر حال، معاملهگران فارکس، ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری به این دلیل از اندیکاتور استفاده میکنند که بتوانند قیمت را بهتر درک کرده و سود بیشتری کسب کنند. شغل تریدرها پولسازی است! (البته در مورد اندیکاتور خواهید دید که بهترین روش تحلیل بازار پرایس اکشن است و هیچ اندیکاتوری جای آن را نخواهد گرفت، در آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد)
اگر این اندیکاتورها سیگنالهایی تولید می کنند که با گذشت زمان به سود تبدیل نمیشوند، پس راهی برای تأمین نیازهای شما نیستند!
به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور، یک Backtest پنج ساله هر اندیکاتور آورده شده است.
بک تست شامل آزمایش متقابل پارامترهای اندیکاتورها در برابر عملکرد قیمت های تاریخی است.
در آینده در مورد این اطلاعات بیشتر خواهید آموخت. در حال حاضر ، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که برای بک تست استفاده شده است.
اندیکاتور | پارامترها | قوانین (تایم فریم daily) |
---|---|---|
Bollinger Bands | (30,2,2) | وقتی قیمت به پایین باند پایینی رسید خرید و وقتی به بالای باند بالایی رسید فروش |
MACD | (12,26,9) | وقتی خط سریع مکدی از پایین به بالای خط کند مکدی کراس کرد خرید و وقتی از بالا به پایین کراس کرد فروش |
Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | وقتی قیمت بالای نقطه پارابولیک سار بسته شد خرید و وقتی قیمت پاییین نقطه پارابلیک سار بود فروش |
Stochastic | (14,3,3) | وقتی از زیر ۲۰ درصد به بالا کراس کرد خرید و وقتی از بالای ۸۰ به زیر آن کراس کرد فروش |
RSI | (9) | وقتی از زیر به بالای ۳۰ کراس کرد خرید و وقتی از بالا به زیر ۷۰ کراس کرد فروش |
Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | وقتی خط conversion به بالای خط base کراس گرد خرید و وقتی conversion به زیر خط base کراس کرد فروش |
با استفاده از این پارامترها ، هر یک از اندیکاتورهای تکنیکالی به تنهایی در تایمفریم روزانه EUR / USD طی 5 سال گذشته تست شده است.
در هر ترید، 1 لات (یعنی 100000 واحد) بدون قرار دادن Stop Loss و Take profit معامله شده است.
روش کار به این صورت بوده که وقتی یک سیگنال جدید توسط هر اندیکاتور صادر میشده، معامله قبلی بسته و معامله جدید در جهت سیگنال گرفته شده است. این بدان معنی است که اگر در ابتدا موقعی که اندیکاتور سیگنال فروش داده، ما در پوزیشن خرید قبلی بودهایم؛ ابتدا پوزیشن خرید را نقد و سپس طبق سیگنال پوزیشن فروش جدیدی گرفتهایم.
همچنین، فرض این آزمایش این است که سرمایه اولیه حساب معاملاتی، مبلغ 100,000$ است.
گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، ما کل پیپ های به دست آمده / از دست رفته؛ و ماکزیمم Drawdown را نیز حساب کردهایم. ( Drawdown به مقداری میگویند که حساب معاملاتی، قبل از وارد شدن به سود به خود میبیند و ماکزیمم این عدد یعنی بیشترین مقداری که این حساب در ضرر رفته است)
لازم به ذکر است که این آزمایش بدون حد ضرر انجام شده و هدف آن صرفاً نمایش عملگرد اندیکاتورها است؛ اما شما به عنوان تریدر به هیج وجه مجاز به استفاده نکردن از Stop Loss نیستید. ( قرار دادن Stop Loss برای تریدر مانند نماز برای مسلمان واجب است!)
استراتژی | تعداد معامله | سود/زیان به پیپ | سود/زیان به ٪ | ماکزیمم DRAWDOWN |
---|---|---|---|---|
خرید و Hold کردن | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
Bollinger Bands | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
Parabolic SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
Stochastic | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است، Ichimoku Kinko Hyo است. (لازم است بدانید بهترین اندیکاتور تکنیکالی طبق نظر بسیاری از صاحبنظران ایچیموکو است؛ اما همین اندیکاتور نیز بدون دانش پرایس اکشن ناقص است، در آینده راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد)
در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود توسط ایچیموکو در ۵ سال کسب شده است. این به طور متوسط تقریباً بیش از 6 درصد در سال است!
با کمال تعجب، بقیه اندیکاتورهای تکنیکالی سود کمتری داشتهاند، جالب اینجاست که اندیکاتور استوکاستیک که اینقدر محبوب است، بازگشت منفی 20.72٪ داشته است.
علاوه بر این ، همه اندیکاتورها منجر به drawdown قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شده است.
البته، این بدان معنی نیست که بهترین اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo است یا به طور کلی اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر بی فایده هستند. بلکه این نشان می دهد که آنها به تنهایی مفید نیستند.
توجه کنید که حتی اگر تریدری هستید که از اندیکاتور به عنوان ابزار استفاده میکنید، لازم است به ابزارهای دیگری در بازار نیز اشراف داشته باشید. درست مثل یک گشتیگیر که برای شکست دادن حریف فقط نمیتواند به یک فن بسنده کند.
معاملات فارکس یا ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگری نیز مشابه است. این یک هنر است و ما به عنوان معاملهگر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده و ترکیب کنیم تا بتوانیم سیستمی را ارائه دهیم که برای ما مناسب باشد.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید